ランダムウォーク


FXのランダムウォーク議論は、FXに取り組む上で、重要な課題です。

この記事では、FXがランダムウォークかどうかを考える導入部分を記載します。

為替相場がランダムウォークかどうかの考え方と結論を詳しく知りたい方は、

FXノウハウの最強ポータル『 FX blog エフログ24 』に掲載の記事

FXはランダムウォークか【値動きを予測するための方法とは】

をご覧ください。

 

為替相場市場はランダムウォーク!?

相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも上昇と下降の可能性がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
… とするのがランダム・ウォーク理論です。

 

数学的に厳密な?

しかし、これはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。

random

 

収支は ±0

行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。

これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ※(≒スプレッド、スリッペ-ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。

 

海外フォーラム

のソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAには、利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。

今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。

未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。

 

■□ Sponsored Link ■□