EA評価 Tiger Pro GJ


Ichiro Pro GBPJPY

トレード数 = 1957(直近202トレードはウォークフォワードテスト)
Profit Factor = 1.27
獲得利益 = 44519.26
最大ドローダウン = 5597.20
勝率 = 49.36 %
ペイオフレシオ(平均利益 / 平均損失) = 1.30(利大損小を示す)
Return / DD レシオ (獲得利益 / 最大ドローダウン)= 7.95

*Control point でのバックテストですが、Every tick との差がないことを確認しています。
すなわち、Every tick のバックテストが必要ない(神経質ではない)EA であることがわかります。

 

バックテスト結果解説

 
■ トレード数 = 1957
W2C-Tiger_Professional は、日足の始値確定で、エントリーシグナルが発生する。
2005年1月1日から2017年1月1日までの期間で5593トレードである。
1755トレード分でパラメータ抽出を行っているので、直近202トレードはウォークフォワードテストである。

 
■ Profit Factor = 1.27
仮に PF=1 の EA が、1957トレードした場合に、PFが取り得る範囲は、
99.999 % の信頼水準で 0.8184 ~ 1.2219 である。
よって、W2C-Tiger_Professional GBPJPY は、99.999 % 以上の信頼水準で優位性がある。
Tiger PF = 1.27 > 1.2219 > (PF = 1 の EA) > 0.8184

 
■ ペイオフレシオ(平均利益 / 平均損失) = 1.30
■ 勝率 = 49.36 %
FX で利益を出すために、利大損小は基本であり、勝率とのバランスも良い。
W2C-Tiger_Professional GBPJPY は、それを実現している。

 
■ Return / DD レシオ (獲得利益 / 最大ドローダウン)= 7.95
R/D レシオは、Equity Curve の美しさと比例する。
Equity Curve の美しければ、投資家のストレスは減る。
W2C-Tiger_Professional GBPJPY は、小さいストレスで利益獲得が可能な EA であることがわかる。

 

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