EA評価 Zelinsky Pro GJ


Zelinsky Pro GBPJPY

トレード数 = 1003(直近79トレードはウォークフォワードテスト)
Profit Factor = 1.54
獲得利益 = 33351.59
最大ドローダウン = 2995.98
勝率 = 20.34 %
ペイオフレシオ(平均利益 / 平均損失) = 6.05(利大損小を示す)
Return / DD レシオ (獲得利益 / 最大ドローダウン)= 11.13

*Control point でのバックテストですが、Every tick との差がないことを確認しています。
すなわち、Every tick のバックテストが必要ない(神経質ではない)EA であることがわかります。

 

バックテスト結果解説

 
■ トレード数 = 1003
W2C-Zelinsky_Professional は、日足の始値確定で、エントリーシグナルが発生する。
2005年1月1日から2017年1月1日までの期間で1003トレードである。
924トレード分でパラメータ抽出を行っているので、直近79トレードはウォークフォワードテストである。

 
■ Profit Factor = 1.54
仮に PF=1 の EA が、1003トレードした場合に、PFが取り得る範囲は、
99.999 % の信頼水準で 0.7552 ~ 1.3242 である。
よって、W2C-Zelinsky_Professional GBPJPY は、99.999 % 以上の信頼水準で優位性がある。
Zelinsky PF = 1.54 > 1.3242 > (PF = 1 の EA) > 0.7552

 
■ ペイオフレシオ(平均利益 / 平均損失) = 6.05
FX で利益を出すために、利大損小は基本である。
W2C-Zelinsky_Professional GBPJPY は、それを実現している。

 
■ Return / DD レシオ (獲得利益 / 最大ドローダウン)= 11.13
R/D レシオは、Equity Curve の美しさと比例する。
Equity Curve の美しければ、投資家のストレスは減る。
W2C-Zelinsky_Professional GBPJPY は、小さいストレスで利益獲得が可能な EA であることがわかる。

 

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