ダメEAの特徴


ダメなEAの特徴 を その設計手法から紐解く

  •  メインロジックに思いつきの適当な売買ルールを採用
    → 為替相場において、人間が思いつくようなエントリー/イグジットポイントで、永く生き残るような単一のストラテジーは存在し得ない
  •  それを負けトレードに絞って多重にフィルタリング
    → 負けトレードを削除すればするほどエントリーポイントが激減し、未来に通用しない高勝率のEAが出来上がる
  •  それでもフィルタリングで取り除けない負けトレードは、バックテストをしないことでクリア
    → バックテスト期間が合理的でないスタートであるものは要注意
  •  足の終値(始値)の判定に加え、リアルタイム判定を行っている
    → バックテストとフォワードが大きく異なり破綻者が出るのは、設計段階から決定された予定調和
  •  バックテストの基となるヒストリカルデータの信頼性を議論しない
    → 1分足ヒストリカルデータで値飛びや非連続の存在しない長期のモノを見たことがない
  •  コレを回避するには、簡易的には1分足より十分に長い足(M30以上が好ましい)を用いたEAを作成する
    → 短い足を用いたEAは、リアルフォワードとウォークフォワードの差が激しいため、リスク管理のロット決定が曖昧になる
  •  設計者自身が運用していない
    → myfxbook にて設計者自身のライブ口座を公開していないものは見送るべき
  •  Maximal drawdownの過小評価
    → 統計的に意味のあるバックテスト評価において、これをしっかりと見極めないと、投資家に最も重要な資金の管理ができない
  • 多くのVerが存在する
    → EAのバージョンアップとは、そのEAがそれまでにバックテストで最適化し、証明してきた相場に対する優位性を否定することに等しい

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