そのドローは本物?


その最大ドローダウン、本当か?

これは、W2C-Socute_Professional GBPJPY の Strategy Tester Report です。

socute_gj

最大ドローダウンは $2,590 です。

さて、このストラテジーをこのロットで使うためには、
口座には何ドル用意すれば良いでしょうか?

$3,000 でしょうか?

いや、$3,000 ではギリギリすぎて不安・・・(~~;)

じゃあ、$5,000 にする??

最大ドローダウンはリスク管理の肝なので、
ヤマ勘でやるものではありません。

ヤマ勘ではなくロジカルに最大ドローダウンを評価するということは、
統計学的な解析を行うことになります。

今回は、勝率を考慮して、最大ドローダウンを評価してみたいと思います。

このストラテジーの勝率は 35.38% です。

100回トレードすれば、64~65 回程度の負け、
1000回トレードすれば、640~650 回程度の負け、

ということになります。

この負けは、分散するのでしょうか。
それとも、連続するのでしょうか。

連敗したときの、口座へのダメージは大きいので、
連敗する可能性がどの程度かを評価する必要があります。

結論的には、

5%の信頼水準で、7連敗します。
1%の信頼水準で、12連敗します。
0.1%の信頼水準で、16連敗します。
0.01%の信頼水準で、22連敗します。
0.001%の信頼水準で、27連敗します。

起こりにくい連敗を想定するのは、資金効率が悪いので、
とりあえず、12連敗を想定しましょう。

このストラテジーの最大負けトレードは、$698.53 なので、
この金額で12連敗すると、ドローダウンは $7,683.83 となります。

より精密に考えるなら、一回の負けトレード金額の信頼区間を算出し、
連敗の可能性と併せて、自身が耐えうる最悪のケースを考えれば良いでしょう。

複数ストラテジーでポートフォリオを組む場合は、
同様の計算をして、可能性の掛け算をすることになるので、
リスクは、かなり軽減されます。

リスクのとり方はトレーダーの好みですが、
その計算はヤマ勘でやるべきではありません。

*計算方法は別の記事で説明します。