そのPFは本物?


Profit factor(PF)は、EA の性能を知る上で重要な指標である。
Strategy Tester Report を解析するとき、PF を見ないトレーダーはいない。
しかしながら、Strategy Tester Report の PF はバックテスト期間の ” 瞬間風速 ” に過ぎない。
その EA の真の PF を示すわけではない。
なぜなら、PF はトレードを重ねることで変化するからである。
∞ のトレードを執行して始めて、その EA の真の PF を知ることができる。
つまり、真の PF = 1 の EA は、∞ のトレードを執行して始めて、PF = 1 という数値を出す。
逆に、真の PF = 1 の EA は、∞ のトレードを執行するまでは、PF = 1 という数値を出さない。
∞ のトレードを執行する前に瞬間的にPF = 1 という数値が出たとしても、次のトレード後に、その1という数値は崩れる。

では、単一ロジックを搭載し、真のPF = 1 の EA がとる PF の数値はどのように推移するか。

実は、∞ のトレードを執行する前にとりうる PF の数値を確定することは不可能である。
しかしながら、確率を出すことはできる。
トレード数が ∞ に近くなればなるほど、精度は上がり、トレード数が ∞ になったとき、100 % の確率で PF = 1 となる。
例えば、100トレードを執行すると、95 % の信頼水準で、0.6722 ~ 1.4876 の区間に PF は収まる。
つまり、バックテストで100トレードしかない EA では、PF = 1.4877 以上を確保できて初めて、95 % の信頼水準で PF = 1 を超える EA と言える。

95 % の信頼水準で、PF = 1 を超える EA と言えるためには、

100トレード ; PF = 1.4877 以上
500トレード ; PF = 1.1922 以上
1000トレード ; PF = 1.1322 以上
2000トレード ; PF = 1.0917 以上
3000トレード ; PF = 1.0743 以上
5000トレード ; PF = 1.0571 以上
10000トレード ; PF = 1.0401 以上

が必要である。

 

<参考記事>

トレード数と PF