確率的優位性を持つ


確率的優位性を持つEAとは...

確率的優位性を持つEA(=ExpertAdvisors)とは、いったいどのようなものなのか? またそれはどのようにして得られるのか?

その答えは、過去4本値データを用いて行うテスト(=バックテスト)にある

確率的優位性を持つEAの開発は、非常に地道な作業である

優位性があると思われるアイデアをプログラミングしたEAに、様々なパラメータを与えバックテストを行う

その結果に、統計的分析と客観的判断を加え、優位性が発見されるまでそれを繰り返す

      分析するべき項目 )))

・トレード数
⇒ 多いほど統計データの価値を増す

・勝率
⇒ 高い方が良いとは限らない / ペイオフレシオと拮抗関係にある

・ペイオフレシオ
⇒ 平均利益が平均損失の何倍かを示すデータ / EAの性格を決定する / ex. 損小利大EAはこの値が1以上となるもの

・プロフィットファクター
⇒ 総利益が総損失の何倍かを示すデータ

・期待値
⇒ 1回のトレードにより得られる利益(損失)の平均値

・等々

 

<参考記事>
トレード回数の重要性
トレード数とPF

 

優秀なEAを生み出す術はバックテストにのみ存在する

これを否定することはできない
 
EA自動売買FX