ダメEAを排除する


1. 以下の期間の検証がなされていない EA は排除。

2007年 サブプライムショック

2008年 リーマンショック

2009年 閑散相場

2011年 日銀の介入

2011年 – 2015年 ユーロスイスのぺッグ

2012年 アベノミクス

 

ほとんどの EA は、この期間を評価していない。

この基準を持つだけで、かなりの数の EA を排除でき、

EA 開発者のレベルを測り知ることができる。

 

2. 検証期間のトレード数が少ない EA は排除。

トレード数の多さは、統計確率的頑健性を高め、博打の要素を小さくする。

1ロジックあたりに必要な検証トレード数は、採用する時間足によって異なる。

以下、検証期間のトレード数として必要な最低ラインを示す。

 

日足  500トレード以上。

4時間足 2000トレード以上。

1時間足 4000トレード以上。

30分足   5000トレード以上。

 

一つのEAに複数の独立したトレーディングロジックが採用されていることがある。

その場合、必要なトレード数は複数倍となるが、採用されているロジック数が公開されていることは少なく、注意が必要である。

 

3. 過去相場を無視し、直近相場のみに合わせて、パラメータを変更する EA は排除。

このような EA は検証期間が短いことがほとんどのため、1.で排除できることが多い。

過去相場のデータに直近相場のデータを蓄積し、正しくパラメータを微調整する場合は、必要な最適化として認められる。
 
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