トレード数 と PF


バックテストで得られる Profit Factor(PF) の信頼性はトレード数により異なる。

(*ここで信頼性とは、得られたPFが、テストされたロジックの持つ真のPFと言えるかどうかということ。)

トレード数が ∞ になって初めて、バックテストで得られた PF の信頼性は100 % となる。

 

バックテストにより得られるトレード数と

そのトレード数で得られた PF から

テストされたロジックが相場に対してどの程度の優位性を持つと言えるか。

 

次の Table は、真のPF = 1 のトレーディングロジックがとりうる PF の上限値と信頼水準を示す。

pf1%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%86%e3%82%8b%e4%b8%8a%e9%99%90

例えば、真の PF = 1 のロジックが、トレード数 1000 回のバックテストでとりうる PF の上限値は、99.0 % の信頼水準で、1.1774 である。

つまり、あるロジックをバックテストにかけ、1000 回のトレードがあった場合、

PF > 1.1775 であれば、そのロジックの持つ真の PF は 99.0 % の信頼水準で 1 よりも大きいと言える。

 

<参考記事>

その PF は本物?