Durationが意外に重要


myfxbook の Duration (Growth:保有期間)が意外に重要

 


 

上述したmyfxbookに備わっている分析ツールのひとつにDuration (Growth)があります。

ポジションの保有期間と損益を、横軸に時間、縦軸に損益のグラフにプロットしたものです。

EAの性格は、このグラフからも容易に読み取ることができます。

実運用では通用しないEAを見分けるために、その違いについて以下具体例を挙げ解説しました。

 

ex.1

 


 

ナンピン、マーチンゲールEAの典型的な例。

保有期間が桁違いに長いのが特徴。

グラフは実現損益のみプロットされるため、含み損を抱えるポジションの状況はわかりません。

ここでは、資金管理の参考にすべき保有期間に注目する必要があります。

 

ex.2

 


 

 ※ 為替相場に対する優位性という意味では特に意味のないストップロスが3h超付近に集中しています。

分布のイビツさが際立っています。

利食いはキレイに点在していますが、損切りは利食いも含めて3h20m(=3時間20分)のみに集中しています。

ここから固定時間で損切りするようプログラミングされていることがわかります。

未来の相場で結果を出すのは難しいといえそうです。

 

ex.3

 


 

分布に偏りがあり、損を引っ張るタイプです。

加えて勝ち負けの幅が同じであることから、含み損も長く抱えるものであることが想像できます。

ポジションはほぼ12h以内に利食いで収まっており、長く保有すればするほど損失となる可能性が高くなります。

 

ex.4

 


 

赤に比べて緑が圧倒的に多い高勝率EAの特徴を現しています。

クローズは短く、その大部分が2h以内に集中しています。

利食いは小さく全て0.15%(=元本と建玉サイズに依存し変動)に収まっており、逆に損失は点在し、今のところ0.9%以内に収まっています。

コツコツドカンの利小損大EAで、比較的小さなレンジ相場を得意とする傾向にあります。

 

ex.5

 


 

一見バラつきは美しいのですが、利食いは短時間に、損切りが長時間にプロットされていることがわかります。

また利食いは2%以内、損失は2倍の4%以内に収まっています。

5d12h(5日と12時間)に損切りが集中し、それ以降存在しないのは、値幅だけでなく、時間でも損切りするようプログラミングされているものと思われます。

 

ex.6

 


 

利大損小ロジックを持つEAの典型的な分布形状。

損切りは最大利益の半分に全て収まっており、ポジション保有が長時間になればなるほど大きな利食いとなる可能性が高くなるようです。

分布は縦横ランダムに点在し、そのロジックが相場のボラティリティに合わせて、上手く立ちまわっていることがわかります。

2d近辺に密度の小さい空白が見られるのは、週マタギによる影響でしょう。