Ichimoku Kinko Hyo(一目均衡表)


 


 

1936年、細田悟一(ペンネーム:一目山人(いちもくさんじん))によって考案されたチャート分析法。

時間論(9・17・26…などの基本数値、対等数値、習性数値等)、値幅論と型譜(E・V・N・NT計算値、4~8Eの倍数値等)、スパンなどで構成されます。

スパンは、日々のローソク足と、次の5種類の数値を算出しそれぞれをつないだ線とで構成されます。

以下計算方法を掲載しました。

    転換線:(過去9日間における最高値+同最安値)÷2
    基準線:(過去26日間における最高値+同最安値)÷2
    先行スパン1:{(転換値+基準値)÷2}を(当日を含めた26日先すなわち)25日先にプロットしたもの
    先行スパン2:{(過去52日間における最高値+同最安値)÷2}を(当日を含めた26日先すなわち)25日先にプロットしたもの
    遅行スパン:(本日の終値)を(当日を含めた26日前すなわち)25日前にプロットしたもの
    雲:2本の先行スパンに囲まれた部分

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特徴

相場の均衡が崩れた方向に動く変化の起こる時期を推測する意味で時間を重視する点が特色です。

チャートの複雑さに対し、

    直近の売買価格帯の相場水準(転換線、基準線)
    過去との価格比較(遅行スパン)
    未来における、株保持者の購入価格帯層(先行スパン1, 2、雲)

を補助線として、現レートと補助線を比較することで、レートと時間を軸として、まさに一目で均衡状態を把握できるようにした点が画期的でした。

 

時間論(変化日)

一目均衡表は相場価格の騰落よりも時間を重視したテクニカル指標であり、時間論により導かれる変化日での変化の仕方が相場の行方を占うものとして重要視されています。

ここで言う”変化”日を“転換”日と言わないのは、その日に相場が転換するだけではなく、加速や延長をする場合もあるためです。

時間論には以下の二種類があります。

1)基本数値

時間論の基本となるもので、以下のような数値があります。

9,17,26,33,42,51,65,76…

これらの数値を相場の天底、或いは上昇・下降相場の途中の高値・安値を起点として数えます。

また、一定の値段を相場水準と仮定して、その値段を初めてつけた日からの基本数値での現れ方を見る時にも使います。

2)対等数値

基本数値とは異なり、その相場自体が上げた・下げた日数を元に数える方法です。

 

波動論

一目均衡表の波動論には以下のような波動があります。(以下上昇相場について記述。下降相場は逆。)

    I波動 上げ一本の相場。
    V波動 上げて・下げる相場。
    N波動 上げて・下げて・上げる相場。
    P波動 時間の経過と共に高値は切り下がり、安値は切り上がる相場。いずれどちらかに離れる。
    Y波動 時間の経過と共に高値は切り上がり、安値は切り下がる相場。いずれどちらかに離れる。
    S波動 下げた相場が以前の高値の水準にて反発、上昇をする相場。

以上の6種類ですが、一目均衡表での基本は3波動のN波動です。

エリオット波動理論などでは5波動が基本とされていますが、5波動は3波動Nが2つ連なったものであり、7波動であれば3つ、9波動であれば4つ、とどんなに相場が続いてもN波動を基本としています。

また、P波動やY波動もいずれどちらかに離れるため、大きな目で見ればN波動としてみることができます。

 

値幅観測論(計算値)

一目均衡表の計算方法には、基本のE・V・N・NT計算値と、他にもいくつかの計算方法があります。

    E計算値 安値Aから高値Bまでの上昇幅を高値Bに加えるもの。=B+(B-A)
    V計算値 高値Bから安値Cまでの下落幅を高値Bに加えるもの。=B+(B-C)
    N計算値 安値Aから高値Bまでの上昇幅を安値Cに加えるもの。=C+(B-A)
    NT計算値 安値Aから安値Cまでの上げ幅を安値Cに加えるもの。=C+(C-A)
    4E計算値(四層倍・四倍値) 安値Aから高値Bまでの上昇幅の3倍を高値Bに加えるもの。=B+3×(B-A)
    P波動の計算値 上値を切り下げ、下値を切り上げる、その双方の値幅が同値となるもの。
    Y波動の計算値 上値を切り上げ、下値を切り下げる、その双方の値幅が同値となるもの。

 

売買シグナル

1)転換線と基準線

転換線が基準線を上に抜けると買い。下に抜けると売り。

2)基準線

基準線が上向けば買い。下向けば売り。

3)雲と価格の関係

価格が雲より上にあれば下値支持帯、抵抗帯より下にあれば上値支持帯。

雲の厚みが抵抗力の強弱を示すとされる。

4)遅行スパンとローソク足、日々線

遅行スパンと日々線とを比べ、遅行線が日々線を上回っていれば買い期間、下回っていれば売り期間。

5)三役好転/三役逆転

転換線>基準線, 株価>雲, 遅行スパン>日々線 の条件が揃うことを三役好転といい、強い買いシグナルとされる。

すべて逆の条件となることを三役逆転といい、強い売りシグナルとされる。

出所:Wiki