トレード回数の重要性


自動売買システムの性能を評価するうえで、バックテストにおけるトレード回数は重要です。
トレード回数が十分にないと、偶然性を排除できないからです。
この記事では、トレード成績の偶然性を理解するために、プロ野球を例に挙げて説明します。

 

プロ野球を例に、トレード回数の重要性を理解しよう

同じ年齢の日本プロ野球選手が4人います。
どのプロ野球選手が一番実力があるでしょうか。

選手1 ; 打率.333 (9打数 3安打)
選手2 ; 打率.333 (99打数 33安打)
選手3 ; 打率.333 (999打数 333安打)
選手4 ; 打率.333 (9999打数 3333安打)
*四死球、犠打飛はゼロ。

打率は皆、同じです。
しかしながら、選手4の実力が最もあると予想して、異論がある人は少ないでしょう。

なぜか。

選手1は、ほとんど2軍暮らしで、1軍にはほとんどいなかったかもしれません。
たまたま、1軍にいる間に9打数あり、3安打したのかもしれません。
消化試合かもしれません。
打率.333は、次の1打席凡退すれば、打率.300となり、
打率.333は、選手1の持つ真の実力ではないことが明らかです。

選手4が、超一流選手であることは明白でしょう。
9999打数で、打率.333を残す選手4は、次の1打席に凡退しても、打率.333であり(毛で四捨五入のため)、
この打率.333は、選手4の持つ真の実力に近いことは明らかです。

 

トレード回数は、プロフィットファクターの正しい評価のために重要

次に、EAについて考えてみましょう。

トレード回数が最も重要となる指標はプロフィットファクター(PF)です。

*PF は Profit factor の略。

EA 1 ; PF = 1.2、 トレード数 = 10
EA 2 ; PF = 1.2、 トレード数 = 100
EA 3 : PF = 1.2、 トレード数 = 1000
EA 4 ; PF = 1.2、 トレード数 = 10000

先のプロ野球選手の問いと同様、PF = 1.2 に近い実力を持つのは、EA 4 です。

先のプロ野球選手の例なら打数により、
EAならトレード回数により、
実力の信頼性が上がることになります。

このようにEAの実力を判定する場合、トレード回数は重要であることがわかります。

 

プロフィットファクターにおけるトレード回数の重要性について完璧に知りたい方は、

FXノウハウの最強ポータル『 FX blog エフログ24 』に掲載の記事

【誤解が9割】プロフィットファクターの正しい考え方

をご覧ください。

 

EA自動売買FX

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