フォワード myfxbook
EAのフォワード成績(=リアルフォワードテスト)公開は必須です。デモ口座、ライブ口座での公開を確認しましょう。
さらにEAのロジックによっては、ウォークフォワードテスト(=EA公開後のStrategy Tester Report)との差が大きいモノが多々あります。
これが、EAの「バックテストはあてにならない」との否定論者を生み出す背景となっているのかと想像します。
右図は、フォワード成績公開サイトで最も有名なmyfxbookです。以降この見方を列記します。
2つのフォワードテスト方法について
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① ウォークフォワードテスト
例えば過去5年間の4本値データを保有している場合、その4年分を用いてEAを最適化し、使用していない残り1年分で確認する方法。カーブフィッティングの度合いを開発段階で確認することができる。
② リアルフォワードテスト
完成したロジックとパラメータで実際にトレードシステムを使用して確認すること。前者に比べ、信頼は高いように感じるが、確認に時間がかかることが欠点。
■ 情報 / チャート
・損益、ドローダウン、残高
・ブローカー、レバレッジ、口座タイプ
・エクイティカーブ、1日の取引ロット数
などを確認。
■ トレーディング(Browser)
・日、週、月、年 それぞれの増減
・エントリー/イグジットポイント
などを確認。
■ 詳細統計(歩み) / トレーディング活動(保有) / 月次分析
・取引数、勝敗、平均勝利、平均損失、ベストトレード(pips)、ワーストトレード(pips)、平均トレード時間、PF
・保有中のポジション
・月次分析
などを確認。
■ 詳細統計(期間) / トレーディング活動(履歴)
・期間、取引履歴
などを確認
例えば右図では、期間(取引期間と損益の関係)が100h、+4%〜-2%にほとんどが収まっていること。
また横軸2d(=2日)を超える場所にプロットされたトレードは、週またぎのものであり、今のところそのほとんどが大きな利益となっていることなど。