ダメなEAの特徴 を その設計手法から紐解く
- メインロジックに思いつきの適当な売買ルールを採用
→ 為替相場において、人間が思いつくようなエントリー／イグジットポイントで、永く生き残るような単一のストラテジーは存在し得ない
- それを負けトレードに絞って多重にフィルタリング
→ 負けトレードを削除すればするほどエントリーポイントが激減し、未来に通用しない高勝率のEAが出来上がる
- それでもフィルタリングで取り除けない負けトレードは、バックテストをしないことでクリア
→ バックテスト期間が合理的でないスタートであるものは要注意
- 足の終値（始値）の判定に加え、リアルタイム判定を行っている
→ バックテストとフォワードが大きく異なり破綻者が出るのは、設計段階から決定された予定調和
- バックテストの基となるヒストリカルデータの信頼性を議論しない
→ 1分足ヒストリカルデータで値飛びや非連続の存在しない長期のモノを見たことがない
- コレを回避するには、簡易的には1分足より十分に長い足（M30以上が好ましい）を用いたEAを作成する
→ 短い足を用いたEAは、リアルフォワードとウォークフォワードの差が激しいため、リスク管理のロット決定が曖昧になる
- 設計者自身が運用していない
→ myfxbook にて設計者自身のライブ口座を公開していないものは見送るべき
- Maximal drawdownの過小評価
→ 統計的に意味のあるバックテスト評価において、これをしっかりと見極めないと、投資家に最も重要な資金の管理ができない
- 多くのVerが存在する
→ EAのバージョンアップとは、そのEAがそれまでにバックテストで最適化し、証明してきた相場に対する優位性を否定することに等しい
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